Kā lietot Forex valūtu spēka mērītāju

Viens no Forex tirgus aspektiem ir tā valūtu pāru koncepta atšķirība no citiem finanšu tirgiem.

Paņemot jebkuru FX pozīciju, iegūstam divu valūtu savstarpējas dinamikas atspoguļojumu. Tas sniedz daudz interesantu iespēju, piemēram, vienlaikus izmantot zināšanas un savu skatījumu attiecībā uz divām ekonomikām. Izvērtēt vienas valūtas dinamiku atsevišķi no citām var būt daudz sarežģītāk.

Ņemsim par piemēru eiro/ASV dolāra pāri EUR/USD. Ja tas dienas laikā ir strauji audzis, tas ir tāpēc, ka vai nu eiro ir kļuvis daudz spēcīgāks, vai dolārs kļuvis vājāks. Kā lai zina, kura atbilde ir pareizā?

Šajā rakstā apskatīsim šīs problēmas risinājumu – tiešsaistes indikatoru sauktu par valūtu spēka mērītāju (currency strength meter), kura 2017. gadā uzlabotā versija iekļauta mūsu MetaTrader 4 Supreme Edition. Šis Forex instruments parāda, kura no valūtām ir spēcīga un kura – vāja. Izmantojot pareizo spēka mērītāju, iegūstam vēl vienu instrumentu, kas palīdzēs tirgot ar peļņu.

Currency Strength Meter un Correlation Matrix atšķirības

Lietojot nekvalitatīvi izstrādātus spēka mērītājus, bieži vien nākas saskarties ar dažnedažādām problēmām. Ja valūtas spēka mērītājs nesniedz korektus rādītājus, no tā jēgas maz, pat neskatoties uz daudzajām citām indikatora iespējām. Lietojot novecojušus spēka mērītājus, bieži vien treideri saskaras ar sekojošām problēmām:

1. MT4 platforma sastings (uzkaras);
2. PC sastings;
3. Saraustīta darbība;
4. Strauja signālu maiņa;
5. Liels atmiņas patēriņš;
6. CPU pastāvīgi tiek noslogots par visiem 100 %.

Daži produkti pat veic aprēķinus, kas ir stipri tālu no valūtu spēka oriģinālā koncepta. Citi pielieto filtrus, piemēram, moving average, RSI, vai MACD. Tas tikai sarežģī indikatora algoritmu, palielinot viltus signālu un zaudējumu iespējamību. Patiesais valūtu tirdzniecības spēks rodas korelācijā. Correlation matrix ir pienācīgi izstrādāts izmantojot jaunākās tehnoloģijas un nerada iepriekš minētās problēmas.

Forex Correlation Matrix – visīstākais valūtu spēka mērītājs

Gadiem ejot, Forex spēka mērītājs attīstījies pārtopot par daudz sarežģītāk un precīzāko correlation matrix. Forex korelācijas ir termins, kas apzīmē korelāciju divu valūtu pāru starpā. Kad divi datu vienumi ir saistīti viens ar otru, mēs sakām, ka tiem ir augsta korelācija. Kad pāri dodas vienā virzienā, tiem ir pozitīva korelācija, savukārt ja tie virzās pretējos virzienos, to uzskata par negatīvu korelāciju. Perfekta korelācija veidojas, ja pāri virzās vienā virzienā, kas ir ļoti reti sastopam parādība. Augsta korelācija jau ir tad, ja pāri virzās gandrīz vienādā virzienā.

Ieguvumi lietojot īsto Currency Strength Meter

Izvairīšanās no dubulta riska: nav ieteicams atvērt vairākas pozīcijas pāros, kuru starpā ir augsta korelācija, jo tas strauji paaugstina risku. Gadījumā, ja treidera veiktā analīze izrādīsies kļūdaina, šāds paaugstināts risks var nodarīt lielus zaudējumus. Piemēram, atverot garās pozīcijas AUD/CHF, AUD/JPY, un EUR/JPY pāros, treideris pakļauj sevi pārlieku lielam riskam, jo šie pāri ļoti labi korelē savā starpā. Zināšanas par korelācijas līmeņiem dažādu valūtu pāru starpā, treiderim palīdz saprast to, kā šīs valūtas ir saistītas viena ar otru, tādējādi palīdzot izvairīties no paaugstināta riska saistībā ar vājākām valūtām.

Izvairīšanās no nevajadzīgas hedžēšanas: ja ir zināms korelācijas spēks dažādu pāru starpā, treiderim tas var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgas hedžēšanas. Piemēram, pastāv negatīva korelācija EUR/USD un USD/CHF pāru starpā, līdz ar to nav jēgas atvērt pozīcijas vienā virzienā abos šajos pāros. Iemesls ir gaužām vienkāršs, ja viens darījums būs pozitīvs, tad ir ļoti liela iespēja, ka otrs darījums būs negatīvs, turklāt volatilitātes dēļ iespējams, ka pozitīvā darījuma peļņa nespēs nosegt negatīvā darījuma radītos zaudējumus.

Signalizē par augsta riska darījumiem: korelācija dažādu valūtu pāru starpā var signalizēt arī par tirdzniecības stratēģijas riska pakāpi. Piemēram, ja treideris atver EUR/USD un GBP/USD garās pozīcijas, un abi ir pozitīvi korelējoši pāri, tas, vienas valūtas kāpuma gadījumā, signalizē par dubultu risku. Var gadīties arī, ka viens no pāriem uzrāda strauju kustību, kamēr otrs joprojām atrodas sānkustībā, kas norāda, ka jāizvairās no pretējām pozīcijām pozitīvi korelējošos pāros. Piemēram, ja EUR/USD atrodas krītošā trendā un GBP/USD tirgojas diapazonā, treiderim būtu jāizvairās no GBP/USD garajām pozīcijām, jo spēcīgāka dolāra dēļ, pastāv lielāks GBP/USD pāra krituma risks.

Pozitīvas un negatīvas korelācijas signāli ar Currency Strength palīdzību

Pozitīvi korelējoši pāri demonstrē pozitīvu korelāciju, tāpēc to svārstības ir līdzīgas. Negatīvi korelējoši pāri tiecas tirgoties pretēji viens otram.

Korelāciju atkarībā no tās spēka iedala četrās grupās. Vieglākai uztverei visas korelācijas tabulā ir iekrāsotas, atainojot to spēku sekojoši:

1. Zaļa: Zema korelācija, vai tās nav vispār;
2. Zila: Vāja korelācija;
3. Oranža: Vidēja korelācija;
4. Sarkana: Spēcīga korelācija.

Currency Strength Meter lejuplāde

MetaTrader 4 ir ļoti izplatīt FX tirdzniecības platforma. Viena no tās priekšrocībām ir spēja lejuplādēt un lietot lietotāju definētus indikatorus un Padomniekus (EA).

MetaTrader 4 platformā jau sākotnēji ir iestrādāta populārāko indikatoru izlase, taču ir iespēja lejuplādēt neatkarīgi veidotus lietotāju indikatorus.

Par cik MetaTrader 4 ir atvērta platforma un tai ir tik plašs lietotāju pulks, indikatoru jaunievedumi strauji attīstās. Forex tirgus analīzei ir pieejami tūkstošiem indikatoru, kas izmanto atšķirīgus algoritmus.

Lietotāju indikatorus iespējams meklēt pašā platformā. Ir tādi, par kuriem tiek prasīta samaksa, lai iegūtu pilnu versiju, taču citi ir lejuplādējami pilnīgi bez maksas, tāpat kā mūsu MT4SE.

Vienmēr, kad apsverat iespēju maksāt par tirdzniecības aprīkojumu, atcerieties, ka jebkurš sevi cienošs provaideris piedāvās bezmaksas izmēģinājuma versiju. Un galu galā savu algoritmu varat programmēt pats.

Mēs iesakām lejuplādēt mūsu MetaTrader 4 Supreme Edition – klientu termināļa paplašinātu versiju. T;a ietver daudz dažādu papildus funkciju; ne tikai currency strength meter, bet arī reālās tirdzniecības simulatoru stratēģiju testēšanai. Tāpat tā ļauj pievienot dažādus lietotāju indikatorus un EA, kuri varētu palīdzēt gūt panākumus.

Kad būs lejuplādēta MetaTrader 4 Supreme Edition, kurā iekļauta arī mūsu currency strength meter, būsiet gatavs darbam!

Kā lejuplādēt un iestatīt Correlation Matrix – True Currency Strength Meter

Kā lejuplādēt:

Noskatieties video zemāk, lai iegūtu pilnīgu instrukciju – kā iestatīt currency strength meter Admiral Markets' MetaTrader 4 platformā.

Forex Currency Strength Meter pamati

How to Download and Set Up the Correlation Matrix – True Currency Strength Meter

How to download:

Watch the video below for the full instructions how to set up your currency strength meter on your Admiral Markets' MetaTrader 4.

Forex Currency Strength Meter Basics

Grafiks parāda Forex valūtu spēka mērītāju unikālas korelācijas tabulas (correlation matrix) veidā.

Katras valūtas spēks apzīmēts ar krāsu iepriekš minētajā kārtībā. Arī katra valūta ir iekrāsota, tas ļauj skaidri saskatīt cik spēcīga vai vāja ir katra valūta.

Vienkārši, vai ne?

Augstāk redzamajā piemērā:

1. Zaļa: Zema korelācija, vai tās nav vispār;
2. Zila: Vāja korelācija;
3. Oranža: Vidēja korelācija;
4. Sarkana: Spēcīga korelācija.

Tikpat svarīgi ir, vai korelācija ir pozitīva, vai negatīva.

Forex tirgū valūtu vienības tiek kotētas valūtu pāros. Bāzes valūta pārī ir pirmā, tai seko kotāciju valūta.

Augstāk redzamajā piemērā redzams, ka CAD ir spēcīgākā valūta, tās korelācija USD/CAD un EUR/CAD pāru starpā ir +91. Vājākā korelācija ir starp EUR/GBP un GBP/CHF - -96, kas nozīmē, ka vienlaicīgas pozīcijas vienā virzienā šajos pāros visdrīzāk viena otru neitralizēs, liecinot par GBP spēku.

Daži valūtu mērītāji, paralēli Forex valūtu spēkam, piedāvā arī tirdzniecības signālus. Piemērs apvieno valūtu spēku ar momentum tipa aprēķiniem, lai sniegtu pirkšanas un pārdošanas signālus plašam valūtu pāru skaitam.

Kad pirmā (bāzes) valūta ir spēcīga un otra (kotāciju) valūta ir vāja, tas parāda zaļu augšup vērstu bultiņu. Savukārt, ja bāzes valūta ir vāja un kotāciju valūta – spēcīga, tas parāda sarkanu lejup vērstu bultiņu.

Tas ļauj identificēt - kuram pārim ir potenciāls doties noteiktā virzienā.

Kā tas strādā?

Forex valūtu spēka mērītājs pēta visus populārākos valūtu pārus un reālajā laikā izvērtē katra pāra spēka/vājuma līmeni. Tas ņem vērā abas – gan bāzes, gan kotāciju valūtu.

Pozitīva zaļa: viegla korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.

Negatīva zaļa: maza korelācija, vai arī tās nav vispār. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.

Pozitīva zila: (līdz +30): Vāja korelācija. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.

Pozitīva zila: (līdz +49): Pozīcijās šajos simbolos varētu būt līdzība. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.

Negatīva zila: (līdz -30): Vāja korelācija. Pozīcijas šajos simbolos tieksies kustēties neatkarīgi, un peļņa nebūs atkarīga vienam no otra.

Negatīva zila: (līdz -49): Pozīcijās šajos simbolos varētu būt līdzība. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.

Pozitīva oranža: (līdz +75): Vidēja pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.

Negatīva oranža: (līdz -75): Vidēja negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.

Pozitīva sarkana: (līdz +100): Spēcīga pozitīva korelācija. Pozīcijām ar vienādu virzienu varētu būt līdzīga peļņa. Pretēja virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru.

Negatīva sarkana: (līdz -100): Spēcīga negatīva korelācija. Vienāda virziena pozīcijas varētu kompensēt viena otru. Pozīcijām ar vienādu virzienu peļņa varētu būt līdzīga.

Tas ir salīdzinoši vienkāršs koncepts, kas ļauj spriest par tīru izolētas valūtas spēku, nevis kontekstā ar kādu citu valūtu.

Aprēķinu metodes var atšķirties atkarībā no izmantotā indikatora. Viens no labāk zināmajiem aprēķinu veidiem ir iepriekš minētais bāzes valūta pret kotāciju valūtu koncepts. Šis indikators aprēķina visu pieejamo valūtu vērtību vienai pret otru.

Šīs valūtas ir:

1. Eiro (EUR)
2. Japānas jēna (JPY)
3. Lielbritānijas mārciņa (GBP)
4. Austrālijas dolārs (AUD)
5. Kanādas dolārs (CAD)
6. Zviedru krona (SEK)
7. Šveices franks (CHF)
8. Ungārijas forints (HUF)
9. Polijas zlots (PLN)
10. Norvēģijas krona (NOK)
11. Singapūras dolārs (SGD)
12. Meksikas peso (MXN)
13. Krievijas rublis (RUB)

Mazāk izplatīts, bet visaptverošās mērījums ir USD indekss, kas izmanto plašāku valūtu klāstu.

Abi darbojas līdzīgi - tie aprēķina dolāra spēku, apkopojot divpusēju valūtu maiņas kursu vienā skaitlī un izsverot iekļautās valūtas.

Valūtu mērītāji darbojas līdzīgi.

Tie izmanto dažādu valūtu pāru maiņas kursus, lai panāktu summētu, salīdzināmu spēka aprēķinu katrai valūtai.

Kas attiecas uz mūsu correlation matrix – tas izmanto komplicētu algoritmu, taču ir ļoti viegli lietojams. Tas pat ļauj izvēlēties valūtas spēka rādītāju konkrētā laika periodā. Tirdzniecībai dienas ietvaros iesakām izvēlēties līdz 200 svecēm, savukārt skalpingam pietiks, ja aprēķiniem tiks izmantots līdz 50 svecēm.

Skalpings: M5, 50 sveces

Intraday tirdzniecība: H1, 200 sveces

Swing tirdzniecība nedēļas ietvaros: H1, 500 sveces vai H4, 200 sveces

Currency Strength Meter lietošanas plusi un mīnusi

Parasti FX spēka mērītājs tiek lietots kā īstermiņa indikators. Tas noder kā ātrs padomdevējs, nosakot, kura valūta atrodas kāpumā, taču šis kāpums drīzāk varētu būt īslaicīgs impulss.

Forex strength meter lielākais pluss – tas ir ļoti viegli saprotams. Tas ir īpaši būtiski iesācējiem. Nav jābūt Forex tirgus ekspertam, jo pietiek ielūkoties vienkāršā grafiskā reprezentācijā un noskaidrot – kurai valūtai klājas labi un kurai – sliktāk.

Indikatoram ir arī savas vājās vietas.

Indikators sniedz ļoti šaura spektra informāciju. Līdz ar to, noteikti jāņem vērā – kā šis valūtu spēks vai vājums izskatās lielākā kopainā.

Vai ir fundamentāli iemesli, kas apstiprina valūtu spēka mērītāja sniegto informāciju? Vai tas sakrīt ar citiem indikatoriem? Vai trends turpināsies?

Skaidrs, ka šī indikatora iespējas ir ierobežotas un tāpat kā vairums tehnisko rīku, saprātīgāk to lietot kopā ar citiem indikatoriem. Piemēram, spēka mērītāju var izmantot kā apstiprinājumu citiem signāliem.

Avots: GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, 21. jūnijs 20:00 Platformas laiks

Attēlā redzams GBP/JPY grafiks ar Relative Strength Index (RSI) indikatoru. RSI cenšas noteikts, kad instruments ir pārpirkts vai pārpārdots.

Taču šeit arī neliels mīnuss. Standarta indikatoru metodoloģija ir labi zināma, taču cenu aprēķini, kas izmantoti nezināmu avotu neatkarīgi veidotajos spēka mērītājos mēdz būt neskaidri.

Neskatoties uz to, Forex spēka mērītāji var būt labs padomdevējs, nosakot, kā katrai valūtai klājas, un sniegt papildus informāciju darbā ar padziļinātiem indikatoriem.

Ja izlemjat izmēģināt valūtu spēka mērītāju, laba ideja ir to notestēt bez riska apstākļos. Pamēģiniet paeksperimentēt ar aktuālajām cenām, izmēģinot mūsu bezmaksas demo tirdzniecības kontu un noskaidrojiet kā jums sokas!