Exponential moving average (EMA)

Nosakot tirgus tendences, Moving average jeb slīdošais vidējais ir neaizstājams rīks. Slīdošā vidējā indikators ņem vērā noteiktu laika periodu un aprēķina šī perioda vidējo vērtību. Šajā rakstā apskatīsim specifisku slīdošā vidējā veidu: eksponenciālo slīdošo vidējo (exponential moving average jeb EMA). Apskatīsim arī vienkārši lietojamu EMA indikatoru, lai identificētu tirgus tendences.

Kas ir EMA?

Lai noteiktu tirgū valdošo tendenci, ļoti bieži tiek izmantoti slīdošie vidējie. Treideri un investori tos izmanto, lai izlīdzinātu cenas svārstību datus un labāk izprastu pašreizējo trendu. Moving average tiek aprēķināts, izmantojot pēdējos datus un izvelkot no tiem vidējo vērtību. Pastāv vairāki veidi, kā iegūt šo vidējo vērtību un tāpēc pastāv arī vairāku veidu slīdošie vidējie.

Vienkāršākais slīdošais vidējais ir Simple moving average (SMA), kura aprēķinos visas vērtības ir vienlīdzīgas. Citi slīdošie vidēji katrai vērtībai piešķir atšķirīgu svaru, par svarīgākām uzskatot jaunākās vērtības - šādi strādā EMA, laikam ejot uz priekšu, vērtības svaram eksponenciāli samazinoties.

Kas ir EMA?

Ir diezgan sarežģīti pilnvērtīgi izskaidrot EMA indikatoru, neapskatot aprēķina piemēru, bet plašāka EMA definīcija ir: cenas izlīdzināšanas tehnika, kurā pašreizējās cenas daļa tiek pievienota iepriekšējās EMA vērtības aprēķina rezultātam. Labākais veids, kā ilustrēt eksponenciālā slīdošā vidējā vērtības atrašanu, ir apskatīt konkrētu piemēru.

Kā aprēķināt eksponenciālo slīdošo vidējo?

Veiksim eksponenciālā slīdošā vidējā aprēķinu laika periodam t, izmantojot sekojošo formulu:

• EMA(t) = α * šī brīža cena + (1- α) * EMA(t-1)

Šajā formulā α ir izlīdzinošā konstante ar vērtību no 0 līdz 1. EMA(t-1) ir iepriekšējā perioda EMA vērtība. Šeit redzams, ka, lai aprēķinātu EMA noteiktam periodam, nepieciešams veikt iepriekšējus aprēķinus un noskaidrot EMA iepriekšējiem periodiem. Dienas grafikā (D1) eksponenciālā slīdošā vidējā aprēķinos pašreizējo vērtību iegūstam no iepriekšējās dienas EMA, kuru savukārt ieguvām no iepriekšējās dienas EMA u.t.t.

Citiem vārdiem sakot, šeit viens otram ir pakārtoti vairāki aprēķina soļi. Pirmais: iegūt sākotnējo eksponenciālā slīdošā vidējā vērtību pirmajam laika periodam mūsu apskatāmajā grafikā. Tāpat jānosaka izlīdzinošā konstante. Labākais veids, kā ilustrēt eksponenciālā slīdošā vidējā vērtības atrašanu, ir apskatīt kādu konkrētu piemēru.

EMA aprēķina piemērs

Lai piemērs nebūtu pārāk sarežģīts, izmantosim tikai dažus datus. Apskatīsim 8 dienu EMA aprēķina piemēru, izmantojot 17 dienu datus. Zemāk tabulā redzami EMA(8) aprēķinos izmantotie dati.

Lai sāktu aprēķinus, mums nepieciešama vērtība 1. dienai. Lai to iegūtu, kā sākotnējo vērtību izmantojam vienkāršo slīdošo vidējo. Tā ir iepriekšējo n vērtību summa dalīta ar n. Devītajā dienā mēs iegūstam iepriekšējo astoņu dienu cenas SMA.

Lai gan SMA mums nepieciešams tikai lai iegūtu sākotnējo vērtību EMA aprēķiniem, tabulā iekļauta arī SMA vērtību kolonna. Šādā veidā būs iespējams salīdzināt eksponenciālā slīdošā vidējā vērtības ar vienkāršo SMA. Tāpat mums jāņem vērā izlīdzinošais faktors. To nosaka pēc EMA periodu skaita. Vienādojums izlīdzinošajai vērtībai ir:

• α = 2 / (n + 1)

Citiem vārdiem sakot, eksponenciālais slīdošais vidējais savos aprēķinos katras nākošās vēsturiskās vērtības īpatsvaru samazina pēc formulas (1-α). Līdz ar to pilnīgāks šī modeļa nosaukums ir eksponenciālais un izlīdzinātais slīdošais vidējais. Slīdošais vidējais ir uzņēmējdarbībā plaši pielietota metode, jo tā tik labi darbojas dažādos apstākļos un tajā pašā laikā aprēķini ir salīdzinoši vienkārši.

Uzņēmumu vadība bieži lēmumu pieņemšanā balstās uz biznesa nākotnes rādītāju prognozēm, savukārt šīs prognozes bieži vien tiek iegūtas ar šādu EMA vai SMA datu modeļu palīdzību. Slīdošā vidējā prognožu piemēros var tikt izmantoti iepriekšējie pārdošanas dati, kas tiek eksponenciāli izlīdzināti, lai varētu veikt prognozes pārdošanas rādītājiem nākotnē.

Līdzīgā veidā treideri un investori izmanto eksponenciālo slīdošo vidējo, lai izlīdzinātu iepriekšējos cenu datus, prognozējot tirgus tendences nākotnē.

Mūsu iepriekš veiktajos aprēķinos izmantojām niecīgu daudzumu vēsturisko datu. Taču, jo vairāk to būs, jo eksponenciālais slīdošais vidējais būs precīzāks. Labi, ka mūsdienās jebkura sevi cienoša tirdzniecības programma šos aprēķinus veic mūsu vietā. Tāpēc apskatīsim, kā izmantot MetaTrader EMA indikatoru.

EMA indikators MetaTrader platformā

Exponential moving average indikators ir iekļauts MT4 un MT5 tirdzniecības platformās. Kā redzams attēlā zemāk, Moving average indikators MetaTrader platformā atrodams sadaļā "Trends":

Avots: MetaTrader 4 platforma.

Parametrs MA metode nosaka grafikam pievienojamā slīdošā vidējā veidu. Augstāk redzamajā attēlā ir izvēlēts Exponential. Neskaitot šīs izmaiņas, EMA iestatījumi ir Periods un Novirze.

No šiem diviem parametriem svarīgākais ir slīdošā vidējā periods. Jo lielāka ir perioda vērtība, jo izlīdzinātāka būs slīdošā vidējā līkne cenu grafikā. Savukārt, ja periods ir mazāks, EMA līkne uz cenu svārstībām reaģēs straujāk.

Populāri exponential moving average periodi ir 10 un 25 (asākām un straujāk reaģējošām līknēm), savukārt izlīdzinātām, lēni reaģējošām līknēm visbiežāk izmanto periodus 100 un 200. Līdz ar to, piemēram, periodu 50 var uzskatīt par tādu kā vidēja mēroga rādītāju.

Novirze tiek izmantota, lai eksponenciāli slīdošā vidējā līkni cenu grafikā nobīdītu uz priekšu vai atpakaļ pa laika asi. Noklusējuma vērtība ir 0, un iesācējiem iesakām pie tās pieturēties.

Attēlā zemāk redzams MT5 Moving average indikators ar periodu 20, pievienots GBP/USD vienas stundas jeb H1 grafikam:

Avots: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, GBP/USD, H1. Datu diapazons no 2019. gada 16. augusta līdz 2019. gada 26. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

EMA indikators redzams kā melna līkne. Šeit lieliski attēlots, ka līkne ir daudz izlīdzinātāka, nekā attiecīgā laika perioda cenas svārstības. Tajā pašā laikā indikators joprojām atspoguļo kopējo tirgus virzienu, taču novērš cenu dinamikas radītos "trokšņus", tādējādi sniedzot daudz skaidrāku priekšstatu par pašreizējo tirgus tendenci.

Tirgus tendenci jeb trendu raksturo eksponenciālā slīdošā vidējā indikatora līknes slīpums. Ievērojiet, kā exponential moving average indikators norāda uz trenda virzienu pēc tam, kad cena to pārvarējusi no apakšas uz augšu! Šis ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kā tirgot, izmantojot EMA indikatoru: kā signāls darījuma atvēršanai var tikt izmantots brīdis, kad cena šķērso EMA indikatoru no apakšas uz augšu vai otrādāk.

EMA tirdzniecības stratēģija

Vēl efektīvāks eksponenciālā slīdošā vidējā pielietošanas veids ir izmantot kombināciju no diviem eksponenciālajiem slīdošajiem vidējiem: vienu īstermiņa un otru ilgtermiņa. Divu slīdošo vidējo krustošanās stratēģija ģenerē darījuma signālu, kad EMA ar mazāko periodu šķērso EMA ar lielāko periodu. Piemēram, ilgtermiņa tendenču investori varētu izmantot 25 dienu EMA, kā īstermiņa slīdošo vidējo, savukārt 100 dienu EMA, kā ilgtermiņa trenda līkni.

Ar šādu eksponenciālā slīdošā vidējā stratēģiju pirkšanas darījumi tiktu atvērti, kad 25 dienu EMA šķērsotu 100 dienu EMA no apakšas uz augšu. Savukārt pārdošanas darījumi tiktu atvērti, kad 25 dienu EMA šķērsotu 100 dienu EMA no augšas uz leju.

EMA un citi indikatori

Slīdošajiem vidējiem ir vairāk nekā viens pielietojuma veids. Patiesībā dažādās tirdzniecības sistēmās tie bieži vien tiek apvienoti ar citiem indikatoriem. Piemēram, viens tipisks pielietojums būtu tendences noteikšana izlaušanās (breakout) stratēģijās.

Ņemsim par piemēru Bolindžera joslu (Bollinger Bands) un eksponenciālā slīdošā vidējā sistēmu. Šeit signālu ģenerēšanai mēs izmantotu Bolindžera joslas. Ja cena izlaužas ārpus šīm joslām, to var uzskatīt par signālu darījumam tajā pašā virzienā, taču tikai tādā gadījumā, ja mūsu tendences filtrs, kuru veido divi EMA, arī liecina par tendenci šajā pašā virzienā.

Tātad izrāviens virs augšējās Bolindžera joslas var būt pirkšanas darījuma signāls, taču, lai signāls būtu derīgs, mums nepieciešams, lai īstermiņa EMA atrodas virs ilgtermiņa EMA. Ar pārdošanas darījumiem viss ir pretēji: nepieciešams cenas izrāviens zem apakšējās Bolindžera joslas un vienlaikus īstermiņa EMA jāatrodas zem ilgtermiņa EMA.

Šādu indikatoru kombināciju ir ļoti daudz un katrs pats var izdomāt jaunu. Jo plašāks rīku klāsts, jo lielāka iespēja atklāt jaunas un inovatīvas metodes, kā analizēt grafikus. Tāpēc noteikti iepazīstieties ar MetaTrader Supreme Edition, kas ir MT4 un MT5 papildprogramma ar plašu indikatoru un citu tirdzniecībā noderīgu rīku klāstu. Tā ir bezmaksas, tāpēc izmantojiet iespēju un varbūt iegūsiet zināmas priekšrocības uz citu treideru un investoru fona.

Secinājumi - EMA

Mēs noskaidrojām, kā izlīdzināt cenas svārstības, izmantojot eksponenciālo slīdošo vidējo. Taču šis indikators ne tikai palīdz identificēt tirgus tendenci, bet arī pieņemt tirdzniecības lēmumu, kā par to pārliecinājāmies, apskatot EMA indikatoru krustošanās stratēģiju.

Tāpat kā ar citiem slīdošā vidējā indikatora veidiem, nedrīkst aizmirst, ka EMA reaģē ar aizturi. Līknē izmantoti vēstures dati, līdz ar to cena vienmēr būs vienu soli priekšā. Rezumējot varam teikt tā: EMA uz jauniem datiem reaģēs ātrāk nekā SMA, jo tas jaunākiem datiem piešķir salīdzinoši lielāku nozīmi.

Viens no labākajiem veidiem, kā atrast piemērotāko EMA periodu, ir izmēģināt vairākas iespējamības Demo tirdzniecības kontā. Tā kā šis konts ir bez riska, tajā iespējams "spēlēties" ar iestatījumiem, lai atrastu piemērotāko kombināciju. Ceram, ka jums patika EMA tirdzniecības apskats.

Tirgojiet ar MetaTrader Sureme Edition!

Admirals piedāvā uzlabot savu tirdzniecības pieredzi ar MetaTrader platformas paplašinājumu: MetaTrader Supreme Edition. Izmantojiet tādas papildu funkcijas kā korelāciju matrica, Keltner Channel, Admiral Pivot un Mini Terminal tirdzniecības īsceļu! Lejupielādējiet Supreme Edition par brīvu jau šodien!

Pilnveidojat savas zināšanas

• Kā izvēlēties labāko Forex un CFD brokeri Latvijā 2023. gadā
• Vai Forex ir labākais tirgus? Ja jā, tad kāpēc? 10 iemesli - JĀ!
• ​Naudas plūsmas indeksa (MFI) indikators
• ZigZag indikators

Par Admirals

Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.