Mēs izmantojam sīkdatnes, lai dotu jums labāko iespējamo pieredzi mūsu mājas lapā. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs dodat piekrišanu izmantot sīkfailus. Lai iegūtu sīkāku informāciju un mainītu uzstādījumus, lūdzu lasiet vairāk saitē Privātuma politika.
Vairāk informācijas Akceptēt
81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. expand_more

Kā tirgot VIX indeksu?

Jūnijs 04, 2020 17:55 Europe/Riga

Kā tirgot VIX indeksu?

Treideri un privātie investori kuri ilgāku laiku jau nodarbojas ar finanšu instrumentu tirdzniecību, iespējams, jau būs dzirdējuši par VIX jeb Baiļu indeksu. Šī Admiral Markets sagatavotā mācību materiāla ietvaros, centīsimies atbildēt uz visiem svarīgākajiem jautājumiem par VIX volatilitātes indeksu, tajā skaitā apskatīsim:

  • kas ir VIX jeb Baiļu indekss;
  • apskatīsim VIX S&P 500 un VIX indeksu vēsturi;
  • kā tiek noteikta VIX indeksa vērtība un kā to skaidrot;
  • kā tirgot VIX indeksu;
  • kā veikt VIX indeksa analīzi;
  • kāda ir VIX indeksa korelācija;

Kā tirgot VIX indeksu un kas ir VIX indekss?

VIX jeb baiļu indekss ir volatilitātes indekss, kas mēra S&P 500 (Standard & Poor's 500) indeksa volatilitāti Čikāgas opciju biržā (CBOE jeb Chicago Board Options Exchange), ko reāllaikā aprēķina no S&P 500 indeksa opciju bid un ask kotācijām.

VIX indeksa vērtība jeb volatilitāte ir izteikta procentos un tā kotācija ir ierobežota diapazonā no 0 līdz 100.

Joprojām par sarežģītu? Lūk vienkāršs piemērs:

Ja pieņemam, ka VIX vērtība ir 15 tas nozīmē, ka S&P 500 opciju mēneša un nedēļas volatilitāte varētu būt 15%. Citiem vārdiem sakot, treideri un investori varētu sagaidīt, ka ASV galvenā akciju indeksa S&P vērtība varētu pieaugt par 15%.

Pirms pievēršamies jautājumam par to, kā tirgot VIX indeksu, atskatīsimies indeksa izveides vēsturē!

Kā tirgot VIX indeksu - VIX indeksa vēsture

Lai izprastu VIX indeksa izveides būtību un vēsturisko kontekstu, ir nepieciešams atskatīties vēsturē un pētījumos par volatilitāti finanšu tirgos.

Vieni no pirmajiem kas uzsāka plašus pētījumus par tirgus volatilitāti bija Manaheims Breners (Menachem Brenner) un Dans Galais (Dan Galai), kuri 1986. gadā izveidoja pirmo volatilitātes mērinstrumentu un publicēja to autoru kopdarbā ar nosaukumu "News Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility."

M. Breners un D. Galais plānoja izveFvix indeksa idoto volatilitātes indeksu nosaukt par Sigma indeksu, kas būtu kā atsauce sigma simbolam ar ko tiek apzīmēta volatilitāte finanšu matemātikā.

Ieceri tomēr neizdevās realizēt un 1992. gadā Čikāgas opciju birža sāka pati savus pētījumus par volatilitāti finanšu tirgos un uz tā pamata izveidoja volatilitātes indeksu. CBOE mērķis bija radīt nevis vienkāršu volatilitātes mērinstrumentu, bet gan indeksu, ko būtu iespējams tirgot biržā.

Tieši pateicoties Robertam E. Vālijam (Robert E. Whaley), kurš veica pētījumus Čikāgas opciju biržas uzdevumā, 1993. gadā tika izveidots VIX volatilitātes indekss.

Kā tirgot VIX indeksu - atvasinātie VIX volatilitātes indeksi

Pēc tam, kad 1993. gadā Čikāgas opciju biržai bija izdevies izveidot savu volatilitātes indeksu, vairākas akciju biržas ASV un citur pasaulē sekoja CBOE piemēram un sāka pētījumus par savu volatilitātes indeksu izveidi.

Kā dažus no zināmākajiem var minēt:

  • VNX - Nasdaq 100 volatilitātes indekss;
  • VXD - Dow Jones 30 volatilitātes indekss;
  • VCAC - CAC 40 volatilitātes indekss;
  • VDAX-NEW - DAX 30 volatilitātes indekss;
  • VSTOXX - Eurostoxx 50 volatilitātes indekss.

Kā tirgot VIX indeksu - kā tiek noteikta VIX indeksa vērtība?

VIX indeksu bieži dēvē arī par investoru noskaņojuma indeksu, baiļu indeksu, CBEO VIX, S&P 500 VIX vai vienkārši VIX indeksu. Kā noskaidrojām jau iepriekš, VIX mēra vērtības izmaiņas galvenajā ASV akciju tirgus indeksā S&P 500, kas atspoguļo 500 ASV biržās tirgoto lielo uzņēmumu kopējo tirgus kapitalizāciju un tās izmaiņas.

Lai labāk izprastu VIX indeksu, apskatīsim trīs indeksa diapazonus un, ko tie varētu nozīmēt attiecībā uz galveno ASV akciju indeksu S&P 500:

  • Ja VIX indekss ir robežās no 0 līdz 20, tad varam uzskatīt, ka investoru noskaņojums par S&P 500 akciju indeksu ir pozitīvs un visticamāk varēsim sagaidīt tā vērtības pieaugumu.
  • Ja VIX indekss ir robežās no 20 līdz 30, tas norāda uz tirgus nepastāvību un augstu volatilitāti. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par investoru bažām un uztraukumu, bet ne obligāti nozīmē, ka S&P 500 akciju indeksa vērtība varētu krist vai strauji mainīt savu virzienu.
  • Ja Vix indekss ir robežās no 30 līdz 100, tas norāda uz ļoti augstu nepastāvību un volatilitāti tirgū. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par iespējamu strauju S&P 500 akciju indeksa cenas kustības virziena maiņu.

Treideri un investori kas tirgo VIX indeksu, vai izmanto to galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 analīzei un tirdzniecībai, bieži vien VIX indeksa diapazonus interpretē atšķirīgi - ņemot vērā to subjektīvo skatījumu uz notiekošo tirgū. Piesardzīgākie investori, visbiežāk, izvēlas gradēt VIX indeksa diapazonus nogriežņos 0-15, 15-25 un 25-100. Dienas treideri un tiek kuri meklē īstermiņa peļņas iespējas, un ir gatavi uzņemties augstākus riskus varētu izvēlēties diapazonus 0-25, 25-40 un 40-100.

Lai labāk izprastu VIX indeksa darbības principus un tā sasaisti ar galveno ASV akciju tirgus indeksu S&P 500, ir vērts izmanto Admiral Markets piedāvātā bezmaksas demo konta priekšrocības. Demo konts būs lielisks palīgs gan iesācējiem, gan pieredzējušākajiem treideriem un privātajiem investoriem kas vēlas pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju reālos tirgus apstākļos, neriskējot ar saviem līdzekļiem. Ar demo konta palīdzību varēsiet sākt tirgot VIX indeksu vai jebkuru citu no vairāk kā 8000 Admiral Markets piedāvātajiem finanšu instrumentiem.

Lai uzzinātu, kā atvērt Demo tirdzniecības kontu, apmeklē Admiral Markets YouTube kanālu vai noskaties zemāk atrodamo video!

Lai atvērtu bezmaksas demo kontu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Kā tirgot VIX indeksu demo kontā?

Kā tirgot VIX indeksu?

Tagad kad esam atbildējuši uz jautājumu, kas ir VIX indekss un izpratuši tā darbības pamatprincipus, turpmākajā sadaļā apskatīsim:

  • kā darbojas VIX indeksa nākotnes jeb fjūčeru līgumi;
  • kādi ir VIX indeksa tirdzniecības laiki;
  • kā atvērt VIX indeksa pirkšanas darījumu;
  • kā atvērt VIX indeksa pārdošanas darījumu.

VIX indekss ir ļoti labi zināms starp investoriem un treideriem, kas tirgo ASV uzņēmumu akcijas, akciju indeksus un biržā tirgotos fondus (ETF). Tirgo VIX indeksu un atvērt tirdzniecības darījumu ar to ir tikpat vienkārši, kā tirgot jebkuru citu indeksu, atverot cenas starpības līguma (CFD) tirdzniecības darījumu.

Kā tirgot VIX indeksa fjūčeru CFD ar Admiral Markets

Ar Admiral Markets UK Ltd. Jūs varēsiet tirgot VIX indeksa fjūčera CFD no Trade.MT5 konta. Visi VIX fjūčera CFD līgumi ir terminēti, nosakot viena mēneša līguma darbības periodu. Tas nozīmē, ka atvērtā darījuma pozīcija tiks automātiski slēgta, izbeidzoties fjūčera līguma darbības termiņam.

Tirgojot VIX indeksa vai jebkura cita instrumenta fjūčera CFD ar Admiral Markets, Jums nebūs jāmaksā par pozīcijas turēšanu pa nakti (SWAP). Vienīgā maksa, kas tiek attiecināta uz fjūčera CFD tirdzniecību ir saistīta ar spredu, atverot tirdzniecības darījumu.

Ņemot vērā, ka S&P 500 VIX volatilitātes indekss ir Amerikas indekss, tā vērtība tiek noteikta ASV dolāros (USD). Atverot tirdzniecības darījumu apmērā viena lote, viena punkta vērtība būs 10 USD. Tirgojot VIX indeksa fjūčeru CFD ar Admiral Markets Jums būs pieejams kredītplecs apmērā 1:10 (klientiem ar statusu "privāts klients") un 1:30 (klientiem ar statusu "profesionāls klients").

Vairāk par nosacījumiem un noteikumiem tirdzniecībai ar Admiral Markets piedāvātajiem finanšu instrumentiem, atradīsiet mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas."

Kā tirgot VIX indeksu un tirdzniecības laiki

Ņemot vērā, ka VIX ir Amerikas indekss un ASV galvenā akciju tirgus indeksa S&P 500 volatilitātes rādītājs, labākais laiks VIX indeksa tirdzniecībai ir:

  • no 16:00 līdz 00:15;
  • darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai.

Tomēr, VIX indekss tiek tirgots arī ārpus Amerikas tirdzniecības sesijas laikiem - indeksu var tirgot 22 līdz 24 stundas diennaktī, kas paver labas iespējas arī tiem, kas izvēlējušies tirgot pa nakti, piemēram, Āzijas akciju vai vlūtu (Forex) tirgos.

Vairāk par tirdzniecības sesijām un to laikiem uzzināsi mūsu sgatavotajā rakstā "Forex un fondu biržu tirdzniecības sesijas"

Ņemot vērā, ka VIX ir galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 stresa indekss, esošajos apstākļos, kad notiek tirdzniecības sarunas starp ASV un Ķīnu, kā arī bieži politiski lēmumi tiek pieņemti nāktīs vai ļoti agri no rīta, VIX indekss var būt piemērots, lai tirgotu uz svarīgākajiem notikumiem gan Āzijas, gan Eiropas tirdzniecības sesijās.

Kā tirgot VIX indeksu un, kā iegādāties VIX jūčera CFD ar Admiral Markets

Lai sāktu tirgot VIX indeksu, ir svarīgi atrast uzticamu un drošu tiešsaistes brokeri, piemēram, Admiral Markets UK Ltd, kas piedāvā VIX indeksa fjūčeru cenas starpības līgumus (CFD). Nākamais solis ir atvērt tirdzniecības kontu un lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, MetaTrader 5 (MT5). Pēc tam savā tirdzniecības programmā atrast VIX indeksu un pievienot to savam tirgojamo instrumentu sarakstam, lai sāktu indeksa tirdzniecību.

Seko šiem soļiem zemāk, lai atvērtu tirdzniecības darījumu ar VIX indeksa fjūčera CFD.

  • atveriet savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veiciet autorizāciju;
  • dodieties uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķiniet uz "Tirgus apskats" vai izmantojiet taustiņu kombināciju Ctrl + M;
  • "Tirgus apskats" logā noklikšķiniet uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un izvēlēties simboli. Variet arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
  • "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet VIX vai tā abreviatūru #SVXY;
  • uzklikšķiniet uz atrastā Simbola un dodieties uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
  • kad tas tiks izdarīts, VIX indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
  • ar peles labo pogu noklikšķiniet uz VIX simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlieties "Jauns rīkojums";
  • šajā logā Jūs variet izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus.
  • kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķiniet uz pirkt, lai atvērtu VIX iegādes darījumu un sāktu tirgot VIX indeksu.

Admiral Markets piedāvā daudz vairāk kā tikai akciju indeksa S&P 500 tirdzniecību saviem klientiem! Mēs piedāvājam arī Forex (valūtu), dārgmetālu, preču un izejvielu, ETF, obligāciju, akciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības iespējas!

Gadījumā ja meklē ilgtermiņa investīcijas iespējas, tad zini, ka Admiral Markets Invest.MT5 konta īpašniekiem ir iespēja piekļūt 15 pasaulē lielākajām biržām un vairāk kā 4000 uzņēmumu akcijām un biržā tirgotajiem fondiem (ETF), saņemot dividendes no ieguldītā. Ja tas ir tas, ko meklē - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Kā tirgot VIX indeksu un akcijas

Kā tirgot VIX indeksu un, kā atvērt pārdošanas darījumu ar VIX flūčera CFD

Lai atvērtu īsās pārdošanas darījumus ar VIX indeksa fjūčera CFD un sāktu tirgot VIX indeksu, seko līdzi šiem soļiem:

  • atveriet savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veiciet autorizāciju;
  • dodieties uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķiniet uz "Tirgus apskats" vai izmantojiet taustiņu kombināciju Ctrl + M;
  • "Tirgus apskats" logā noklikšķiniet uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un izvēlēties simboli. Variet arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
  • "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet VIX vai tā abreviatūru #SVXY;
  • uzklikšķiniet uz atrastā Simbola un dodieties uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
  • kad tas tiks paveikts, VIX indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
  • ar peles labo pogu noklikšķiniet uz VIX simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlieties "Jauns rīkojums";
  • šajā logā Jūs variet izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus.
  • kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķiniet uz pārdot, lai atvērtu VIX indeksa pārdošanas darījumu;

Atverot pārdošanas darījumu ar VIX indeksa fjūčera CFD Jums būs iespēja nopelnīt uz VIX vērtības samazinājuma!

Kā tirgot VIX indeksu - VIX analīze

Šajā sadaļā apskatīsim trīs svarīgus jautājumus attiecībā uz VIX indeksa analīzi un tie ir:

Tāpat kā jebkuru citu instrumentu, arī VIX indeksu ir iespējams analizēt izmantojot cenas grafika tehnisko analīzi. Tomēr, ņemot vērā VIX indeksa specifiku, tā vērtību izmaiņas ir ļoti saistītas ar fundamentālajiem tirgus apstākļiem un paziņojumiem.

Kā tirgot VIX indeksu un noteikt tendenci

Šajā sadaļā apskatīsim divus svarīgus jautājumus attiecībā uz VIX indeksa analīzi un tie ir:

  • kā izvēlēties laika diapazonu tirgojot VIX indeksu;
  • kā noteikt VIX indeksa tendenci.

Pirms sākt tirgot VIX indeksu, ir svarīgi izvēlēties piemērotu grafika laika diapazonu, piemēram, H1, H4, D1 vai W1. Izvēloties lielāku grafika diapazonu Jums būs vieglāk noteikt kustības tendenci indeksam. Tomēr veicot tirdzniecību ir svarīgi izvēlēties tādu laika diapazonu, kas atbilstu Jūsu tirdzniecības pieejai un stratēģijai.

Piemēram, ja esiet izvēlējies tirgot VIX indeksu izmantojot grafika diapazonu H1, tad, lai noteiktu kustības tendenci būtu svarīgi veikt analīzi par cenas kustību un tendenci H4, D1, W1 un pat MN1 grafikos. Ja esiet izvēlējies tirgot diapazonā H4, tad vajadzētu pievērt uzmanību cenas kustības tendencei D1 un W1 grafika diapazonos.

Lai vieglāk būtu veikt analīzi par VIX indeksa kustību, viens no visplašāk izmantotajiem indikatoriem treideru un investoru vidū ir vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) jeb simple moving average indikators. Slīdošais vidējais atspoguļo vidējo vērtību, kas aprēķināta kādā konkrētā laika periodā. Šī vērtība periodiski tiek pārrēķināta, vecākos datus aizstājot ar jaunākajiem.

  • izmantojot SMA indikatoru, parasti, vērtības pieaugums tirgū tiek fiksēts, ja izvēlētā instrumenta cena grafikā atrodas virs SMA līnijas un uzrāda pieaugumu;
  • vērtības samazinājums, parasti, tiek fiksēts, ja izvēlētā instrumenta cena grafikā atrodas zem SMA līnijas un uzrāda turpmāku vērtības samazinājumu.

Lai labāk izprastu SMA indikatora darbības principus, zemāk atradīsiet VIX indeksa grafika piemēru, kurā ar zaļu krāsu ir atspoguļots laika nogrieznis un VIX indeksa vērtības pieaugums un ar sarkanu laika nogrieznis, kurā VIX indeksa vērtība samazinās.

Kā tirgot VIX indeksu ar SMA

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, VIX Futures CFD, H4 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2019. gada 4. oktobra līdz 2019. gada 19. novembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kad būsiet identificējis ilgtermiņa cenas kustības tendenci, variet izmantot arī īstermiņa cenas grafiku, lai noskaidrotu, kāda ir cenas kustība īstermiņā. Kā redzams grafikā augstāk, ilgtermiņa cenas grafiks sniedz lielisku ieskatu par VIX indeksa cenas kustību pēdējo nedēļu un mēneša laikā, lai labāk izprastu pašreizējo tirgus situāciju ir svarīgi pievērt uzmanību arī īstermiņa cenas grafikam. Jo pat ja vērtība ilgtermiņā samazinās, īstermiņa grafikos tāpat būs iespēja atrast labas tirdzniecības iespējas.

  • Izmanto SMA indikatoru, lai pārliecinātos par cenas kustību!

Jūs variet izmantot, piemēram, 20 un 50 periodu SMA indikatorus. Apskatīsim, kā tas strādā!

Ja pie cenas samazinājuma tirgū, 20 periodu SMA līnija atradīsies zem 50 periodu SMA līnijas, tad varam pieņemt, ka cena īstermiņā varētu turpināt samazināties. Savukārt, ja SMA 20 periodu līnija atradīsies virs 50 periodu SMA līnijas, tad var pieņemt, ka cena īstermiņā varētu pieaugt.

No otras puses, ja pie cenas pieauguma SMA 20 periodu līnija atradīsies zem 50 periodu SMA līnijas, tas varētu tikt uzskatīts par signālu cenas īstermiņa samazinājumam vai pat trenda jeb cenas tendences maiņai.

Lai labāk izprastu VIX indeksu un SMA indikatora darbības principus, izmantojiet iespēju bez maksas lejupielādēt Admiral Markets uzlaboto Meta Trader 4 vai Meta Trader 5 Supreme Edition tirdzniecības programmu. Kopā ar demo konta sniegtajām priekšrocībām, jums būs iespēja bez maksas apgūt finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus, tirgojot reālos tirgus apstākļos un neriskējot ar saviem līdzekļiem. Lai lejupielādētu tirdzniecības programmu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera!

Kā tirgot VIX indeksu MT4 un MT5 programmās

Kā tirgot VIX indeksu - cenas darības analīze

VIX indekss ir arī pateicīgs tā cenas darbības analīzei, kas ļauj labāk izprast un prognozēt indeksa cenas kustību un tās iespējamās izmaiņas.

Vienkāršākais veids, lai sāktu cenas darbības analīzi, ir izpētīt grafiku un noteikt maksimālās un minimālās indeksa vērtības, identificējot cenas atbalsta un pretestības līmeņus, pie kuriem cena varētu caursist vai atsisties kustībai pretējā virzienā.

Lai labāk izprastu cenas modeļus un to analīzi, iesakām iepazīties ar Admiral Markets sagatavotajiem mācību materiāliem. Vairāk par japāņu sveču grafikiem un cenas darbības analīzi uzzināsi, ja noklikšķināsi uz saites šeit.

Kā tirgot VIX indeksu - fundamentālā analīze

Vēlreiz atgādinām - ir ļoti svarīgi ir atcerēties, ka VIX indekss darbojas pēc atšķirīgiem principiem kā, piemēram, akciju indeksi S&P 500, DAX 30, Dow Jones 30, FTSE 100 vai NIKKEI 225. VIX ir volatilitātes indekss, ko bieži mēdz dēvēt arī par stresa vai baiļu indeksu. Un tieši tāpēc, ka indekss neatspoguļo uzņēmumu kopējo akciju vērtību vai tirgus kapitalizāciju, bet gan darbojas kā tirgus volatilitātes mērītājs - VIX indekss ir ar augstu jutību pret ģeopolitiskām, makroekonomiskām, fiskālām un cita veida izmaiņām un paziņojumiem.

Dans les principales annonces économiques qui ont un impact sur le cours du VIX on retrouve:

Atsaucoties uz iepriekš minēto, lai tirgotu VIX indeksu ir svarīgi pievērt uzmanību politiskajiem paziņojumiem un ekonomiskajām un ģeopolitiskajām izmaiņām. Lai sakotu līdzi svarīgākajiem ekonomiskajiem notikumiem ir būtiski, ka ziniet kā darbojas uzņēmumu finanšu pārskata un ekonomisko ziņu kalendārs!

Kā svarīgākos notikumus kas varētu ietekmēt VIX indeksu un tā tirdzniecību, var minēt:

  • publikācijas par ASV iekšzemes kopprodukta (IKP) jaunākajiem datiem;
  • ASV inflācijas dati, piemēram, patēriņa cenu indekss;
  • ASV Federālo rezervju paziņojumi par procentu likmēm;
  • ASV nodarbinātības dati (NFP);
  • u.c.

No otras puses, lai veiksmīgi spētu tirgot VIX indeksu nepietiks tikai ar ekonomisko ziņu kalendāru, šeit lielu lomu spēlē arī ģeopolitika. Piemēram, ASV un Ķīnas konflikts par preču un pakalpojumu tirdzniecību un piekļuvi tirgum, COVID-19 krīze u.c.

Lai labāk izprastu, kā tirgot VIX indeksu un kādi ir tā darbības principi - lūk uzskatāms piemērs grafikā zemāk.

VIX indeksa pieaugums pirmdien, 2019. gada 18. novembrī, ir tieša atbilde Pekinas izteiktajam brīdinājumam ASV tirdzniecības sarunu vedējiem, ka tā neparakstīs tirdzniecības līgumu, ja ASV neatteiksies no plāniem celt ievedmuitas tarifus no Ķīnas ievestajām precēm. Tarifus bija plānots piemērot 2019. gada 15. decembrī.

Bailes par tirdzniecības sarunu izgāšanos starp Ķīnu un ASV nekavējoties atsaucās uz VIX indeksa vērtības pieaugumu par 5%, vērtībai pieaugot no 14.66 punktiem līdz 15.47 punktiem - un tas viss mazāk kā 48 stundās pēc Pekinas publiskā paziņojuma.

Kā tirgot VIX indeksu ar cenas formāciju

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, VIX Futures CFD, H4 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2019. gada 5. novembra līdz 2019. gada 20. novembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kā tirgot VIX indeksu ar korelācijas matricu

Kā noskaidrojām raksta pašā sākumā, VIX ir volatilitātes indekss, kas mēra S&P 500 (Standard & Poor's 500) indeksa volatilitāti Čikāgas opciju birža (CBOE jeb Chicago Board Options Exchange). Šī iemesla dēļ, VIX ir indekss kuram ir ļoti augsta korelācija ar gandrīz visiem ASV akciju tirgus indeksiem.

Apskatot korelācijas matricu diapazonā H1 ir redzams, ka VIX indeksa korelācija ir negatīva un ļoti augsta attiecībā pret tādiem akciju tirgus indeksiem kā S&P 500, Dow Jones 30 un Nasdaq 100. VIX indekss arī korelē ar valūtas pāri EUR/USD un ASV dolāra indeksu (USDX).

Ko nozīmē negatīva korelācija? Tas nozīmē, ka VIX indekss reaģē pretēji iepriekš minēto akciju tirgus indeksu kustībai. Ja S&P 500 indeksa vērtība sāktu krist, tad VX indekss pieaugtu un otrādi. Pieaugot S&P 500 indeksa vērtībai, VIX indeksa vērtība kristos.

Kā tirgot VIX indeksu ar korelācijas matricu

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, S&P 500 VIX Futures Korelācijas matrica. Dati iegūti 2019. gada 20. novembrī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Korelācijas matrica var tikt izmantota lai:

  • pārliecinātos par savas pozīcijas izvēli, pirms darījuma atvēršanas;
  • izmantotu VIX indeksu, lai hedžētu atvērtās pozīcijas ar ASV akciju tirgus indeksiem.

Tirgojot VIX indeksu ar korelācijas matricas palīdzību ir svarīgi, ka izvēlieties atbilstošu laika diapazonu korelācijas matricai un tas atbilst Jūsu izvēlētajam grafika diapazonam un tirdzniecības stratēģijai. Augstāk minētajā piemērā, VIX indeksa korelācijas matricai mēs esam izvēlējušies laika diapazonu H1 un korelācijas aprēķinu par pēdējām 100 svecēm grafikā.

Kā tirgot VIX indeksu - VIX indeksa volatilitāte

Ja mēs apskatām cboe VIX indeksa cenas kustības vēsturi, tad uzreiz ir redzama tā sasaiste ar lielākajiem tirgus notikumiem, īpaši, kad VIX indekss ir uzrādījis tās vērtības maksimumu lielākajos tirgus nenoteiktības brīžos.

40 punktu atzīme ir viens no VIX indeksa psiholoģiskajiem sliekšņiem, kas vēsturiski ir caursists tikai sešas reizes:

  • 1998. gads - VIX indekss sasniedza 60 punktus, sabrūkot Krievijas finanšu tirgum;
  • 2001. gada 11. septembris - VIX indekss sasniedza 58 punktus, pēc teroristu uzbrukuma Pasaules tirdzniecības centra "dvīņu torņiem" Ņujorkā;
  • 2002. gada jūlijs/novembris - ASV pārņem finanšu skandāli un kā viens no lielākajiem ir saistīts ar enerģētikas sektora milzi Enron. VIX indekss sasniedza 58 punktus;
  • 2008. gads - globālā finanšu un ekonomiskā krīze, novembrī VIX indekss sasniedz 79 punktus;
  • 2018. gads - 6. februārī VIX indekss sasniedz 50.30 punktus, pamatojoties uz bažām par jaunu finanšu krīzi;
  • 2020. gada sākums - COVID 19 krīze apstādina pasaules ekonomikas un VIX indekss sasniedz 70 punktus.

Lai sāktu tirgot VIX indeksu vai jebkuru citu no kopumā vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem ko piedāvā Admiral Markets, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera, lai atvērtu reālo tirdzniecības kontu.

Kā tirgot VIX indeksu reālajā kontā?
Cita noderīga informācija tavai izaugsmei

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!